London, 24 November 2020 – 今年度のThe Trade誌の調査によれば、ヘッジファンドがアルゴリズムを使用する最大の理由は、マーケット・インパクトの軽減である。米国市場は、コロナ・パンデミックの発生とともに急激に減速し、その後、大規模な景気刺激策により急反転した。この間、大幅なボラティリティを経験したヘッジファンド業界は、この先、リスク管理と投資パフォーマンス確保の観点からアルゴリズム取引の導入に一層取り組むだろう。

本レポートは、ヘッジファンド業界におけるアルゴリズム取引の現状を概観し、本年度の調査結果を詳細に報告する。執筆にあたっては、The TRADE誌が10年以上にわたって毎年実施している”Hedge Fund Algorithmic Trading Survey”で収集されたデータを活用した。本年度の調査では、28か国のアルゴ・プロバイダー32社の192人から計677 件の回答が寄せられた。

本インパクトレポートには図9点と表1点が含まれます（全20ページ）。アイテ・グループのInstitutional Securities & Investmentsセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。

本レポートはAlternative Investment Management Association, Aurum Fund Management, CEM Benchmarking, Hedge Fund Research, J.P. Morgan, MSCIおよびThe TRADEに言及している。