(日本語抄訳付) FRTB: Moving Regulatory Targets, Data Pooling, and Modellability
Report Summary
(日本語抄訳付) FRTB: Moving Regulatory Targets, Data Pooling, and Modellability
マーケットデータ・ベンダーのソリューション(複数ソースからのデータをまとめて提供する)が、金融機関におけるトレーディング勘定エクスポージャーのモデラビリティ向上を支援してくれる
Boston, April 26, 2018 – トレーディング勘定の抜本的見直し(FRTB)は、バーゼル2.5:資本市場リスク改革の欠点を補正すべく策定された。FRTBでは、世界の全金融機関に対して、リスク計算に活用する内部モデルが流動性の高い資産/現金と同等の資産を前提に算出されることを求めている。金融機関は、自社が執行した際の取引価格や社内用の気配値にマーケット・ベンダーが提供するデータを加えてリスク計算に活用することが可能となっている。
本レポートは、トレーディング勘定エクスポージャーの「モデラビィティ」向上を目指すソリューションに焦点をあて、Bloomberg, DTCC, FIS, IHS Markit, The Intercontinental Exchange (ICE), Thomson Reutersが提供するFRTBソリューションをご紹介する。本稿は、2018年第1四半期にグローバル・マーケット・データ・ベンダー6社に対して実施した調査に基づき、各社のユーティリティー・サービス/ソリューションの現状を捉え、このトピックに特化したシリーズの一部として執筆されている。
本レポートは、4つの図表および8つの計表を含みます(全32ページ)。アイテ・グループの証券&投資のセグメントをご契約サービスのお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。