Hedge Fund Survey, 2021: Algorithmic Trading

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Hedge Fund Survey, 2021: Algorithmic Trading

ヘッジファンド業界において、アルゴリズミック・トレーディングは依然として重要な投資戦略である。

Boston, October 27, 2021 – 金融市場において、機関投資家が積極的な参加者であることに変りはないが、個人投資家のトレーディング・フローが増加していることも、注目すべき事象である。現在のマクロ経済環境においては、トレーダーがアルゴ・トレーディングの活用を拡大し、「ベスト・エグゼキューション」と「流動性の最適化」に努めることが想定される。実際、「ボラティリティの高い市場」「トレーディング・ボリュームの増加」「在宅勤務に対応するためのデジタル・トランスフォーメーション」などの市場環境が、アルゴ・トレーディングの増加を後押ししている。

本レポートでは、ヘッジファンド業界におけるアルゴ・トレーディング利用の現状を解説する。ヘッジファンド業界を俯瞰すると、各社は執行の質の向上に注力し、最終投資家により良いリターンをもたらすべく努力しているが、まだ改善の余地もある。執筆にあたっては、The TRADEが毎年実施している「ヘッジファンド・アルゴリズム取引に関する調査」の一環として収集されたデータを活用している(同調査は、28か国/アルゴ・プロバイダー30社458人の回答を集計したものである)。

本レポートには、図7点と表1点が含まれます(全20ページ)。アイテ・ノバリカ・グループのCapital Marketsセグメントをご契約のお客様は本レポートおよびチャートをダウンロードいただけます。

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本レポートはBank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan StanleyおよびUBSに言及している。

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