FX HedgePool Case Study: Unbundling Liquidity From Credit for a Better Exchange

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FX HedgePool Case Study: Unbundling Liquidity From Credit for a Better Exchange

バイサイド企業が、為替ヘッジのために流動性が高く効率的な方策を模索する中、ピア・ツー・ピア取引が注目されている。

Boston, February 3, 2022 – 昨今、為替スワップ(FXスワップ)取引は、FX市場全体の半分近くを占めている。ただ、銀行は、取引量は多いもののバランス・シートを膨らませ、かつ低マージンであることから、必ずし歓迎していない。FXスワップ取引が増加した背景は、バイサイド企業が保有するパッシブ・インデックス・ファンドの増加とそのヘッジであり、ローリング・ヘッジ取引も多いことから、金融機関にとっては、オペレーション面/リソース面での負荷が高い。このため、FXスワップのピア・ツー・ピア取引に対するニーズが驚くほど高まっている。

本レポートでは、FX HedgePool社が提供する「ミッドマーケット・マッチング・エンジン」の利点と課題を概説する。執筆にあたっては、現在FX HedgePoolを利用している大手資産運用企業と銀行(それぞれ複数)にインタビューを実施した。

アイテ・ノバリカ・グループのCapital Marketsセグメントをご契約のお客様は本レポート(全9ページ)をダウンロードいただけます。本レポートで取り上げられたトピックの詳細につきましては[email protected]までお問い合わせください。

本レポートはBNP Paribas, Bank for International SettlementsおよびStandard Charteredに言及している。

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